Ciudad de México — El sistema financiero mexicano se encuentra en una posición resiliente y solvente frente a choques macroeconómicos y financieros adversos pero los bancos pequeños podrían estar en riesgo de una descapitalización ante un escenario extremo, como podría ser la materialización de una recesión.
Las pruebas de estrés de crédito que Banco de México (Banxico) realizó a la banca múltiple indican que el sistema es resiliente ante cuatro escenarios: apretamiento de condiciones financieras globales por alza en tasas de interés, menor crecimiento global, debilitamiento del consumo e inversión en el país y ajuste en calificación crediticia.
Asimismo, el sistema es sólido frente a tres posibles escenarios históricos como los de la crisis de 1995, la crisis financiera global de 2008 y el episodio de volatilidad financiera global de mayo de 2013 en torno a la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
“Los resultados del ejercicio de estrés muestran que en todos los escenarios simulados el sistema termina los horizontes de estrés con niveles superiores al mínimo regulatorio más suplementos de capital”, señala el Reporte de Estabilidad Financiera del banco central a junio de 2022.
Directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) sostuvieron el 17 de agosto en conferencia de prensa que la banca cuenta con indicadores de calidad, liquidez y solvencia muy por encima de los mínimos regulatorios y es resiliente ante choques y escenarios extremos acorde a las pruebas de estrés que realizó Banxico.
No obstante, el reporte de Banxico apuntó que, en escenarios extremos que se simularon, algunas instituciones bancarias terminarían con niveles de capitalización inferiores a los mínimos regulatorios, si bien representarían un porcentaje bajo de los activos del sistema.
En los conjuntos de escenarios de apretamiento de condiciones financieras globales por alza en tasas de interés, debilitamiento del consumo e inversión en el país y ajuste en calificación crediticia, las instituciones que terminarían el ejercicio con un Índice de Capitalización (ICAP) inferior al 8% representan un 5,32% del total de los activos del sistema. Mientras que en el escenario de menor crecimiento global el porcentaje es de 4,1%.
Los bancos mexicanos deben cumplir con un mínimo de ICAP del 8% más un suplemento de conservación de capital de 2,5% constituido con capital fundamental, por lo que deben contar con un ICAP total de 10,50%, de acuerdo con Basilea III.
Capitalización de la banca
Enrique Díaz-Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo en entrevista que la baja inclusión financiera podría ser un factor que ayude a que la banca comercial no sea golpeada fuertemente en caso de recesión, así como la morosidad que se ha mantenido en niveles de 2,5%.
Apuntó que en caso de recesión la banca probablemente no se vería tan afectada, ya que registra un nivel de capitalización favorable cercano a 19% cuando Basilea III pide 10,5%.
“No dudaría que algunos de los bancos que ya vienen mal o que están en liquidación como Accendo sí la van a pasar mal. Quizá banquitos chiquitos ya no pudieran aguantar una recesión en Estados Unidos que impactaría el crecimiento de México y por ende en la cartera de los bancos, pudiéramos ver algunos bancos pequeños tronar, pero ninguno de los siete bancos grandes”
Enrique Díaz-Infante, director del sector financiero y seguridad social del CEEY
Bansí, Autofin, Actinver, ABC Capital, Bankaool, Inmobiliario Mexicano, Dondé Banco, Bancrea, Banco Covalto (antes Finterra), ICBC, Shinhan, Mizuho Bank, Bank of China, KEB Hana México, son los 14 bancos del sistema financiero mexicano que son clasificados como bancos comerciales pequeños por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El ICAP de la banca múltiple registró un nivel de 18,67% en junio de 2022, su nivel más bajo desde agosto de 2021, de acuerdo con el reporte mensual de la CNBV.
ABC Capital, Autofin, Bancrea, Consubanco y Ve por Más son los cinco bancos con el ICAP más bajo dentro del sistema, con un nivel de entre 12% y 13%, pero se encuentran por encima del mínimo regulatorio.
La banca múltiple reportó en su conjunto un Coeficiente de Capital Básico (CCB) de 17,3% y un Coeficiente de Capital Fundamental (CCF) de 15,69%; estos coeficientes indican esencialmente la fortaleza financiera de las instituciones. Los mínimos regulatorios son 7% para CCF y 8,5% para CCB.
En ese sentido, del reporte a junio de 2022, resalta el caso de Bancrea, que reportó un nivel de 9,12% de CCF y 9,12% de CCB, siendo este último el coeficiente que se encuentra apenas por encima del mínimo requerido por la autoridad.
Cuando la CNBV inició la liquidación de Accendo Banco, en septiembre de 2021, la institución reportaba un ICAP de 9,88% y niveles de CCF y CCB de 9,88%.
